Jeho tvorba prekypuje drsným čiernym humorom, častokrát kontrapunkticky pôsobiacimi scénami, vtipným variovaním žánrových schém a psychoanalytickým náhľadom do vnútra postáv. Akokoľvek sú jeho filmy kruté a vtipné, v jednom bode sa mimoriadne blížia pohľadu Ingmara Bergmana na severskú spoločnosť: „Víte, tady u nás ve Švédsku máme všechno. Anebo spíše žijeme v iluzi, že všechno máme. Avšak uprostřed toho plného života je velká prázdnota.“ Zatiaľ čo filmový filozof však skúmal predovšetkým metafyzické a existenciálne otázky, Anders Thomas Jensen prichádza s absurdnou, sociálne kritickou satirou, kde napohľad normálna, civilizovaná a ekonomicky bohatá krajina plná mierumilovných, uzavretých ľudí vykazuje nesmierne patologické správanie. Aj z toho dôvodu obľubuje Jensen hrdinov z okraja spoločnosti, ktorí v sebe stelesňujú potlačované psychózy a nahromadenú zlosť postupne vyplývajúcu na povrch.